卡尔曼滤波器

中文名称:卡尔曼滤波器

外文名称:Kalman filter

正文内容:一种不用传递函数而用状态变量来描述系统的滤波器。它用两组方程来描述系统：(1)状态方程，是由n个状态变量的n个联立一阶微分(或差分)方程组成;(2)输出方程，把输出同状态变量及输入联系起来，它通常是代数方程，若系统有q个输出，则有q个方程。对于一个被白噪激励的随机过程，应用最小平方法则，得出一组滤波方程。因此它是一种线性最小方差滤波。这种滤波器的优点是：(1)不用传递函数而用状态变量来描述系统，不仅便于分析线性时不变系统，也便于推广应用于线性时变系统和非线性系统;(2)滤波方程采用递推方法，逐点估计状态变量x(n)，非常适用于计算机计算;(3)它除了给出系统的响应外，还提供了系统内部的情况。